11월 17일 선물옵션 매매일지 (위클리옵션 만기일)

오늘은 목요일 위클리옵션 만기일이었습니다.
거의 하루내내 하방 에너지가 강한 분위기였습니다.

빈 살만 왕세자도 내한하고, 그 에너지 기대했는데 당장 시장에 도움은 안 된 듯합니다.
오늘도 비교적 등락이 제법 있었는데,
콜옵션에만 너무 집중한 나머지, 풋옵션 큰 에너지를 전혀 내 것으로 못 만든 게
오늘의 가장 큰 반성할 점입니다.

 

I. 매매복기

1. 전일 종가베팅은 하지 않았습니다. 2. 장초반 시장 상황보면 선물 320 ~ 323 정도의 가두리 예상했는데,     하방에너지 강했고, 317대까지 하락였습니다. 3. 선물은 319.4 에 1계약 매수하여, 317.85까지 하락하였다가 매수가 정도까지 반등은 하였으나,     320 매도주문 한 건 체결되지 않아, 그냥 오버나잇. 내일 기회 줄 거라 판단됨. 4. 위클리풋에 집중해야 하는데, 장초반 위클리풋 적은 수익 보다, 정작 상승세가 가파를때는     따라 붙지 못해 수익 극대화 하지 못함 5. 시장 전체로 봤을 때, 뺏다 올릴거라는 판단하에     선물 320이하에서 위클리콜옵션 집중한게, 크게 수익 갉아먹음     장 후반 선물이 반등할때는 콜옵션에서 어느 정도 수익을 잘 챙긴 듯 함. 6. 선물 1계약만 오버나잇하고, 옵션은 종가베팅 하지 않음

옵션시세표

표에서 나와 있듯이 풋옵션이 매우 강했던 하루.
중 중반부터 풋옵션 에너지가 강해서 그렇지, 장중 강할 때는 전일대비 3~400% 상승률도 나옴.

12월 선물

장 초반 320이 어느 정도 지지라 생각했는데, 320 붕괴.
319.15에서 반등하는 듯하여 319.40에 매수.

320에 매도 주문하였으나, 체결 안되고 마감. 내일 대응 예정.

오늘 시장 뺏다가 올릴 줄 알았는데, 뺏다가 옆으로 횡보하는 형태.

가두리 프리미엄 죽이기

위클리콜 행사가격 317.5

오늘 전반적으로 하락 에너지, 풋옵션이 강했는데, 장 초반 콜옵션에 집중한 게 가장 큰 문제.
그나마 장 중반, 반등 에너지 잘 포착하여 짧게 짧게 수익 챙긴 건 다행

위클리풋 행사가격 317.5

오늘 나의 파생 매매의 가장 큰 문제는... 결과론적으로 풋옵션을 못 했다는 것.
시장이 뺏다 올릴 거라는 생각으로 저점에서 터닝할 것만 생각했다는 것.

오늘 풋옵션에 집중 혹은 콜옵션과 같이 시소 타듯 파도만 잘 탔으면 꽤 즐거운 하루였을 듯

파생 실현손익

II. 시장 동향

1. 새벽 마감한 뉴욕증시는 다우지수 -0.03% / 나스닥 -1.54% / S&P500 -0.75% 마감 2. 삼성전자 포함 시가총액 상위 대부분 종목 하락 마감 3. 오늘은 철도주 섹터 매우 강한 하루  4. 오전에 또 북한이 탄도미사일 발사했는데, 이것이 시장 하방에너지에 기름을 붓지 않았나 사료

야간선물 시세

위의 차트에서 말해주듯이 크게 보면 우하향.
야간선물이 저점이 320.85였고, 종가가 321.30이었는데,
야간선물 추이보다 본 장 하방 에너지가 훨씬 강했음

투자자별 매매동향

현물에서는 외국인과 기관이 쌍끌이 매도. 선물은 외국인 매수 vs 기관 매도
외국인의 코스피 3,800여 억 원 매도를 기관이 막아줘야 반등 에너지가 나왔을 텐데, 같이 때림

시가총액 상위종목군 등락현황

오늘은 시가총액 1~10위까지 모두 하락 마감하였습니다.

특히 새벽 마감한 뉴욕증시에서 마이크론 테크놀로지 급락 영향인지
SK하이닉스가 많이 하락하였습니다.

삼성전자 3분봉

삼성전자는 11:27분 오늘 저점 61,300원 이후 하락폭 축소 종종 시도했으나,
위 차트와 같이 옆으로 기었습니다. 오늘은 외국인들이 누르는 느낌이었습니다.
삼성전자가 저렇게 눌리니, 시장이 반등할 턱이 없겠죠.

삼성전자 일별주가

위의 표와 같이 삼성전자 오늘, 외국인은 백만 주 이상 매도 / 개인 매수

그래도 최근 한 달 추이 보면 외국인과 기관이 집중적으로 매수하고,
개인들이 줄기차게 매도하고 있습니다. 

나스닥선물 추이

우리 장중에는 나스닥 선물 계속 플러스권 유지. 상승폭 점진적 커짐.
미국 시장 종료 후 시간외에서 엔비디아가 2% 상승세.

환율 추이

장중에는 1,345원 정도까지 상승했습니다.

달러 인덱스가 큰 강세가 나온 것도 아니고, 미국 시장 열릴 때도(오늘 새벽) 달러/원만 유독 강했습니다.
이건 포스팅하고 이유를 찾아봐야겠습니다.
장중에는 북한이 탄도미사일 발사해서 급등한 요인도 있겠네요.