어제 매매복기 및 시황을 통해 우리 시장
한숨 돌렸다고 말씀드렸는데, 위클리 옵션 만기일 하루 앞두고
오늘 예상외의 큰 상승 에너지가 시장에 분출했습니다.
오늘 파월 의장의 코멘트 예정되어 있는데, 오늘의 에너지가
정작 내일은 어떻게 전개될는지 흥미진진합니다.
시장을 긍정적으로 봐서 외인들의 오늘 대규모 현선물 순매수인지,
아님 내일 위클리옵션 만기일 대반전을 위한 폭탄 제조였는지...
내년 3월물 선물이, 올해 12월물 선물보다 통상 비싼데(파생은 생명 만기일이 있으니)
현재 3월물이 12월물보다 약 2p 가까이 저렴합니다.
1. 매매복기
1. 아침 장 개시 후 풋옵션에서 15%정도 짧은 수익 후, 계속 손절. 시장 이렇게 강할 줄 모르고 풋옵션에만 집중한게 오늘 패인. 2. 콜옵션은 아침에 못 잡고 바로 급등 후, 못 따라감. 생각보다 더 많이 가서 못 잡은 부분도 있음. 3. 선물 318 정도가 고점이라 판단하여 일단 지난주 산 319단 선물 매도 청산후 318.50에는 매도로 신규진입. 이후 추가로 선물이 급등하여 평가손으로 놔두고 내일 청산 하던지, 결정 |
야간선물 시장에서 위의 차트와 같이 316만 가면 두드려 맞고
3~4번 정도의 시도 끝에 결국엔 흘러내려 314.85로 마감하여
우리 시장도 오늘 316이 저항이지 않을까 생각했습니다.
결과론적으로 강하게 뚫고 무려 320도 장중 돌파했지만...
오늘은 어제와 같이 선물이 급등함에 따라 콜옵션 승리의 날
주 행사 가격인 315~320이 2~300%대 수익률로 찍히지만,
오늘 시초가가 전일대비 약 3~50% 떨어져 시작해,
저점 대비 5~6배 이상 상승했습니다.
오늘 선물은 원웨이 우상향이었습니다.
316이 야간선물처럼 저항이 되지 않을까 생각했는데,
바로 318도 돌파 장막판에는 320도 돌파.
318이 고점으로 보고, 일단 지난주쯤 매수한 선물 1 계약 매도 청산.
그리고 318.50에 매도. 선물이 더 급등하는 바람에 이건 오버나잇 함.
오늘 외국인이 3,800여 억 원 선물 매수하였습니다.
아침부터 원웨이 우상향이었습니다.
저점 대비 약 5배 가까운 상승세 나왔네요.
위클리 옵션 만기일 하루 남기고, 굉장한 에너지가 나왔네요.
결과론적으로 오늘 풋옵션에만 집중해서 완전 패배였습니다.
패자 무언...
2. 시장 동향
1. 새벽 마감한 뉴욕증시 다우지수 -0.12% / 나스닥 -0.73% / S&P500 -0.28% 마감. 2. 오늘 밤 미국 파월의장 발언 주목 3. 오늘은 외국인의 대규모 현선물 매수로 선물 급등+ 시가총액 상승 특히 삼성전자 2.64% 큰 상승. 4. 그에 비해 코스닥 상승률 미미하고, 대형주 상승위주의 장으로 개인들이 느끼는 상승체감은 상대적 적었을 듯. 5. 오늘의 외국인들의 대규모 현선물 매수가 추세적 상승이 아닌, 내일 시장에 폭탄을 던지기 위한 것인지 내일 체크 해봐야 할 듯 합니다. |
오늘은 시총 큰 종목들의 날입니다.
반면에 코스닥 상승은 미미해, 오늘 지수 상승에 비해
일반 개인투자자들이 느끼는 상승률은 그리 크지 않을 거라 생각됩니다.
아무튼 시총 10위권 종목 중에 현대차만 보합, 나머진 모두 상승 마감.
외국인들의 매수와 프로그램 비차익 매수를 통해 오늘 삼성전자는 꾸준히 우상향.
특징적인 것은 마감 동시호가 전 61,700원에서 동시호가 때 62,200원으로 마감.
이때 외국인 매수액이 5천억 안팎으로 유입되지 않았나 생각됩니다. (아래에서 계속 설명)
외국인이 현선물 모두 매수했는데, 금액이 무려 약 1.4조 매수입니다.
위 그림 중 아래 오른쪽에 있는 차트에 진한 선이 외국인 매매금액인데
15시 10분까지 제가 체크할 때만 해도 4,800여 억 원 안팎이었는데,
마감 동시호가 때 5천억 정도 매수함으로써 현물 매수가 1조가 된 것으로 사료됩니다.
프로그램 비차익은 오늘 꾸준히 순매수액이 증가
역시 장 막판 순매수액이 급증하면서 약 1조 매수.
저 솔직히 비차익 매수액이 1조 가까이 되는 건 처음 봅니다.
3~4천억 도 엄청 크고, 시장 상승에 도움이 되는데
오늘 또 역사적인 걸 보게 되네요^^
다음 주 목요일이 선물옵션 동시만기일입니다.
12월 물은 다음 주 목요일이 생명이 끝나는 날입니다.
매수를 했던, 매도로 했던 모두 청산되고 미결제가 0으로 됩니다.
(반대로 내년 3월 물로 롤오버 시키는 물량은 증가할 것입니다)
오늘은 장 초반 11시께까지는 미결제가 플러스였는데, 이후 계속 마이너스로.
우리 시장 열리는 동안 나스닥 선물은 강보합에서 크지 않은 상승세 유지
오늘 밤 파월 의장의 입에서 어떤 이야기가 나오는지 궁금합니다.
달러 인덱스 및 원달러 환율 하향 안정화 좋네요.
특히 오늘 외국인들의 조 단위 대규모 순매수 영향도 우리 환율에 긍정적 요인으로 작용한 듯.
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