11월 3일 위클리옵션 만기일 매매내역& 시황

주식 선물옵션 전업투자자 선한농부 입니다.

오늘은 정말 정말 아쉬움이 많이 남고 마음이 아픈 하루네요.

그리고 아직 극심한 변동성이 기본인 옵션 매매 내공이 부족하다고 느끼는 하루였습니다.

 

오늘 새벽 나스닥 등 미국 증시 급락과 북한의 ICBM 발사 등

시장의 메이저들이 충분히 마음먹으면 시장 급락장세 연출할 수 있었으나,

갭하락 후 보합 근처까지 강하게 추켜올리는 걸 보고...

연말장세 기대할 수 있겠다는 뇌피셜도 가동하게 하는 하루였습니다.

 

I. 매매복기

1. 전일 종가베팅은 위클리콜307.5 과 위클리풋 302.5로 비율은 6.5대3.5 비율로 하였습니다.     장 시작후 콜옵션은 휴지(0.01) 됐고, 풋옵션은 약180% 수익으로 매도하였습니다. =>약간 수익 2. 일단 미국시장 급락으로 풋옵션 에너지가 매우 강할 것으로 판단했고, 가급적 9시5분까지는     시장 관망하며 현선물 외국인 매수유입이나 선물 움직임 주시했습니다. 3. 9시20분까지 풋옵션이 강하긴 한데, 풋옵션이 예상외로 강하게 급등에너지가 나오지 않아 풋옵션보다는     선물과 콜옵션이 되반등 시점을 포착하려고 했고, 9시반경 위클리콜300을 0.25 매수하였습니다.     (콜옵션/ 풋옵션 각 150여만원씩) 4. 삼성전자와 선물이 급반등하면서 결론적으로 저점대비 약10배씩 2번의 기회가 있었으나, 거의 편승하지 못했고     오히려 선물 300p가 정도가 고점으로 판단, 풋옵션에 단기 집중하면서 역사이클이 났습니다. (풋옵션 2번 손절 등)     정오부턴 오전에 조금이라도 번 수익 지킨다는 마음으로, 매매 하지 않았는데.. 그 후 10배 급등파동  5. 오늘 큰 수익을 낼 수 있었으나(잘 하시는 분들은 3~6배는 수익실현 가능), 나의 패인은    a. 과감하게 승부를 걸고 베팅을 해야 하나 수익을 극대화 하지 못하고, 너무 빠른 수익실현    b. 애매할때는 콜옵션과 풋옵션 양매수 해야하는데, 한쪽으로만 너무 승부를 보려고 했음    c. 내가 매도한 프리미엄보다 높더라도 강한 추세에선 따라 붙어야 하는데, 너무 소극적 대응    d. 역사이클 나서 약간의 수익 보전을 위한 정오부터 매매안한 소극적 대응 6. 오늘 종가베팅은 코스피200 콜옵션310 과 풋옵션292.5 (비율 콜6.5/ 풋3.5)로 베팅    (다음주는 옵션만기일이라 위클리옵션이 상장안함. 그래서 코스피200 일반옵션으로 매매)

 

II. 시장 동향

1. 새벽 마감한 뉴욕증시 다우지수 -1.55% / 나스닥 -3.36% / S&P500 -2.50% 하락마감 2. FOMC에서 75bp 금리인상, 파월의장 매파적 발언으로 금리발표 후 반등시세가 급락파동으로 변함 3. 오늘 같은 날, 한국시장 매우 선방.. 외국인 등 메이져들이 마음만 먹으면 충분히 급락장세 만들 수 있으나,     오늘 풋옵션이 죽고, 선물과 콜옵션, 삼성전자가 급 되반등 하는 에너지 보면 향후 시장을 조심스레 예견가능      4. 최근 제 블로그 통해 외인 매수와 프로그램 비차익이 수천억대 유입되는 날이 많다는 것과 같은 맥락     결국 조심스레 연말장 재미있는 시장 될 수도 있다고 판단합니다.

시가총액  상위종목 등락률

삼성전자가 오전 -1,600원까지 밀렸다가, 오후에는 상승 전환까지 연출...

물론 LG엔솔이 비교적 많이 상승했지만, 선물이 저점 297.75에서 304.20까지

약 7포인트 가까이 급등하는 데 삼성전자의 움직임과 에너지가 기인했습니다.

투자자별 매매현황

외국인이 코스피에서 1,728억 매수.. 선물은 오전 약 5,000억 원 매도에서 841억 원 매도로 순매도액 감소

기관은 현선물 특히 코스피에서 5,852억 매도. 여느 때와 같이 외국인의 포지션이 지수 움직임에 큰 영향 준 하루

프로그램 매매현황

프로그램 비차익 시간대별 차트

프로그램 매매 일자별 추이

프로그램 비차익이 오늘도 2,215억 원 유입. 최근 들어 비차익 매수액이 급증하고 있음

시장의 긍정적인 시그널로 보지 않을 수 없습니다. 

나스닥선물 추이

우리 시장 개장 후에는 줄곧 플러스권 유지하다가, 장 종료 후 약보합 전환.

그러나, 어제 파월 의장의 언급 후 급락 파동이 나왔기에, 오늘 밤 되돌림 기대 걸어봅니다.

FOMC 금리 발표(75bp 인상) 후 미국 달러 인덱스가 약 1% 강세 유지하고 있으나,

환율은 미국 금리인상과 북한의 ICBM 발사 등 지정학적 리스크에도 크게 반응은 하지 않고 있습니다. 

 

III. 위클리 옵션 상세내역

오늘 위클리옵션 만기일 시세표

12월물 선물

위클리옵션 만기일인 데다, 미국 FOMC 금리 발표 & 파월 의장 인터뷰 등 이벤트가 많은 날이었는데..

미국 시장 급락의 영향으로 선물도 급락, 갭하락으로 시작했으나..

9시 20여 분경 저점 잡고 장중 내내 우상향 급등파동 연출

개인적으로는 300p 돌파가 만만치 않을 거라 생각하고 풋옵션도 계속 베팅하여 오늘 큰 수익 내지 못함.

결론적으로 매우 중요한 맥점인 12월 물 선물 300p 위에서 끝났기에...

향후 305~ 310~320p 이상 다음 그림도 그릴 수 있다고 판단됩니다. (연말 주식시장 어쩌면 재미있을 듯합니다!)

오늘 주로 매매한 위클리콜300

표에서 자세하게 매매내역을 적어놓았지만...

휴지조각에 가까운 0.25를 매매하다 보면, 몇 분/ 순식간에 20~50% 손실이 나고, 급등락이 너무 쉽기 때문에

사실은 매매하기가 쉽지 않았습니다. 그리고 보통 10~15% 정도 손실 나면 기계적으로 손절하다 보니,

손절하면 바로 급등하는 경우도 많고.. 그러면 또 바로 따라가기도 쉽지 않았습니다.

위클리풋300

위클리 풋은 오늘 거의 매매하지 않았으나, 약 15% 2번 손절과 0.4 정도에서 0.84까지 급등파동에

따라붙어야 하는데, 따라붙지 못하고 결국엔 소득 없이 급등락 극심한 변동성에 손절만 당했습니다.

금일 위클리옵션 실현손익

너무너무너무 아쉽고, 가슴이 분한 하루였지만..

극심한 변동성을 이길 자신감이 아직 회복되지 않았고, 실력이 아직 부족하다는 걸

인정하고, 매매복기를 통해 더더욱 강한 승부사가 되도록 하겠습니다.

 

매일 파생시장을 통한 주식 시황을 공유해 드리오니

고독을 통해 필요하신 분들은 계속적으로 공유받으시길 바랍니다.