11월 15일 파생 매매일지

오늘 실현수익은 미미했지만, 종가베팅한 거 아침에 엇박자 나며,
잘못 매도하면서 120만원 손실부터 시작했는데,

만회하고 수익전환 한것으로 만족합니다.

물론 지난 주 금요일 종가베팅 초대박 났지만,
요즘 종가베팅으로 수익이 잘 나지 않고, 손실이 나는 날이 많아
더욱더 조심하고자 합니다.

오늘은 프로그램 비차익이 2천 억대 매도가 나오면서 시장을 짓눌렀지만,
파생시장에서 느껴보니 단기 바닥을 잡은 듯합니다.

곧 빈 살만 왕세자 방한 등 좋은 재료들도 있으니, 
조심스럽지만 시장 단기적으로는 상방이 아닐까 싶네요

 

I. 매매복기

1. 전일 종가베팅은 위클리콜 327.5 와 위클리풋 317.5      콜옵션은 강보합, 풋옵션은 약 -40% 대 시작.. 콜도 마이너스로 매도     엇박자로 대응하여, 둘 다 팔아보니 약 -120만원 부터 시작 2. 오전 11시경 삼성전자도 반등하고 선물도 바닥을 찍은 듯 하여,     321.45 1계약 매수하여 323.10 에 매도청산.     장 후반 322.40 매수하여 323.05 매도청산 3. 위클리콜은 두번 매매, 위클리풋은 한번만 매매함.     단, 오늘 미국시장 하락으로 풋옵션 에너지 강할 것으로 예상하고 매매임했는데,     풋옵션은 저점대비 2배 에너지 나올때 딱 한번 약 20% 수익 매매만 한게 아쉬움  4. 오늘 종가베팅은 위클리옵션은 하지 않고, 선물만 1계약 장 막판 수익실현 매도하고     다시 322.90에 1계약 재매수하여 오버나잇.

 

II. 시장 동향

1. 오늘 새벽마감한 뉴욕증시는 다우지수  -0.31% / 나스닥 -0.77% / S&P500 -0.56% 마감 2. 바이든과 시진핑이 첫 대면 정상회담. 핵심 이견확인 및 일부 협력 모색 3. ASML 화성에 반도체 클러스터 건립을 위한 첫 삽. CEO방문    이 재료인지 오늘 반도체 소부장 종목들의 상승이 아주 가팔렀습니다. 4. 나스닥선물도 플러스상황이고, 우리나라 파생시장에서 느껴지는 단기 바닥 느낌으로    일단 내일은 상방 에너지가 나오지 않을까 사료됩니다.

세계적인 ASML 우리나라 투자 알리는 뉴스

시가총액 상위종목군 등락현황

오늘은 시총 빅 3 종목은 삼성전자와 SK하이닉스가 상승하고,
LG에너지솔루션은 하락. 특히 삼성SDI가 하락률이 큽니다. (-5.4%)

삼성전자 3분봉

삼성전자는 장 개시 후 600원까지 상승하였지만, 바로 반락하여 하락 전환했으나
9시 45분 61,600(전일대비 -800원)원 바닥으로, 오전 11시부터 반등 모색하여 상승 전환

프로그램 매매현황

프로그램 일자별 추이

오랜만에 오늘은 프로그램 비차익이 순매도였습니다.
이것이 오늘 시장을 누른 요인입니다. 물론 반등 성공하여 내일 시장 우호적으로 예상합니다.

프로그램 비차익 시간대별 차트

오늘은 장중 내내 프로그램 비차익이 순매도였고, 점진적으로 순매도 금액도 증가하였으나,
장 막판 순매도 금액 급감 마감하였습니다.

나스닥선물 추이

나스닥 선물은 우리 시장 장중 내내 플러스권 유지하였습니다.

아마도 오늘 밤 나스닥 시장도 상승 마감 기대하며,
내일 우리시장 상승 에너지에 힘을 보탤 것으로 예상합니다.

환율 추이

어제 10원 이상 오른 환율은 다시 하락세로 전환하여 1,310원대에서 조정 중입니다.
단기에 워낙 많이 떨어져서 1,300원을 급하게 깰 것 같지도 않습니다.
시장에 아주 큰 호재가 나오지 않는 한.

III. 선물옵션 상세내역

위클리옵션 시세표

12월물 선물 매매 내역

오전 11시쯤 선물과 삼성전자 추이 보니, 어느 정도 바닥 들어왔다고 판단하고
321.45 1 계약 매수하여 323.10에 매도 청산.
장 후반 322.40 매수하여 323.05 매도 청산
15시 34분 종가베팅으로 322.90에 매수하여 오버나잇.

오늘 주로 매매한 위클리옵션 행사가격 325

장 개시 후 5분 정도 추이를 보다가, 1.17 매수하여 바로 1.39 매도

정오 무렵 삼성전자, 선물을 보며 어느 정도 바닥 들어왔다고 판단하여,
0.71 매수하여 1.0 매도
비차익이 계속 매도였고 콜옵션 1.0 매도 시 비차익이 약 -2,400억 원대라 추가 매수 안 함.

결과론적이지만 그 이후 우하향. (막판 재반등은 하였지만)

오늘 매매한 위클리풋 행사가격 320

미국 증시 하락으로 오늘 하방 에너지 강할 것으로 판단하고,
장 초반 및 시장 돌아서기까지 풋옵션에서 승부 보려고 했는데,

결국은 오전에 풋옵션에서 20% 안 되는 수익에 만족했습니다.

아직 승부사다운 베팅도 해야 하는데, 용기가 부족했습니다.

금일 선물옵션 실현손익

오늘 수익은 미미하지만, 
그래도 종가베팅 손실 120여만 원 다 만회하고, 수익 전환한 것으로 만족합니다.