11월 10일 옵션만기일 매매일지

주식 선물옵션 전업투자자 선한농부 입니다.

오늘은 매월 1번씩 돌아오는 옵션만기일.  매달 둘째 주 목요일입니다.

역시 오늘도 변동성은 적지 않았던 하루였습니다.

 

미국 중간선거에서 민주당의 선전의 결과가 나왔고,

이제 무엇보다도 중요한 건 오늘 밤 발표되는 미국 CPI 발표겠죠.

 

I. 매매복기

1. 전일은 종가베팅을 하지 않았고, 미국시장 급락으로 장초반 풋이 강할 것으로 판단하여     장개시후 풋옵션312.5 0.84 매수하여 0.96 매도. 짧은 단타 2. 그 이후 선물과 콜옵션의 급등으로 풋옵션은 2~3번 손절. 3. 콜옵션은 선물이 급격하게 우상향 보이자, 행사가격 315 콜옵션 0.49 매수하여 0.69 매도     그 이후 장 끝날때까지 선물이 우하향하며 급격 조정. 여기서 엄청난 손해(제때 손절 못함) 4. 오후2시쯤 선물이 회복 분위기 있자, 콜옵션 312.5 0.6 매수하여 1.1 고점매도 (손실폭 많이 줄임) 5. 내일 CPI 결과반영되는 시장에 승부 보기 위해 12월물 선물도 312.90 매수 하여 313 매도 기회있었으나     0.10 차이로 매도 체결 안되고, 장 막판 선물 급락으로 평가손으로 보유. 6. 오늘 파생시장 손실의 큰 요인은 콜옵션만 집중했다는것.    콜옵션 집중하드라도, 아니라고 판단시에는 풋옵션으로 중화 혹은 스윗칭 했어야 함. 7. 종가베팅은 위클리 콜옵션322.5 와 풋옵션 300 6:4 비율로 오바나잇.

 

II. 시장 동향

1. 새벽 마감한 뉴욕증시는 다우지수 -1.71% / 나스닥지수 -2.17% / S&P500 -1.84% 마감. 2. 미국 중간선거에서 민주당 선전의 영향인지 시총 3위권 중에선 LG에너지솔루션만 상승 3. 삼성전자는 하루내내 엄청나게 누르는 분위기. -2.58% 비교적 큰 폭 하락 4. 선물 미결제가 10시30분경에는 5,700여개까지 늘었으나 점점 줄어들더니 12시40여분부터 마이너스     장종료후에는 선물 미결제가 -4,969 폭증. 청산 된 물량이 어떤 성격인지는 좀 포스팅 후 봐야겠습니다. 5. 무엇보다도 오늘 밤 발표할 미국 CPI가 어느정도 연말장세 있냐 없냐 판가름 할 거 같습니다.

시가총액 상위권 종목 등락

삼성전자와 SK하이닉스는 하락. 삼성전자는 비교적 크게 조정. 외국인과 프로그램 매도 강한 듯.

미국 중간선거에서 민주당의 선전의 이유인지 LG에너지솔루션은 상승.

삼성전자 3분봉

삼성전자 하루 내내 우하향 했습니다. 반등다운 반등 없이 줄줄 흘러내리는 모습.

내일 강하게 62,000원 돌파하며 시장 상승으로 견인하길 기대합니다.

투자자별 매매동향

현물은 외국인과 기관의 쌍끌이 매도. 

개인만 현선물 모두 매수했습니다. 반대로 기관은 현선물 모두 매도.

기관이 오늘 하락장 시장 하락의 일등공신으로 보입니다.

프로그램 매매현황

프로그램 비차익 시간대별 차트

오늘은 프로그램 비차익이 하루 내내 순매도였고, 시간이 갈수록 매도금액이 커졌습니다.

시장 하락의 주요 요인입니다.

나스닥 선물 추이

새벽 마감한 미국 시장은 급락으로 마감했고, 우리 시장 열리는 동안 나스닥 선물은 강보합에서 상승 중입니다.

CPI 발표 전후로 급격한 변동성 예상합니다.

환율 추이

환율은 오늘 상승하였습니다. 현재 수준 크게 주식시장 영향 없습니다.

반복되지만 역시 CPI 발표에 따라 우리 환율도 급등락을 할 가능성 있습니다.

시장 예상치인 7.8~8.0 정도 혹은 하회한다면 강한 하방 에너지 나오지 않을까 사료됩니다.

 

 

III. 선물옵션 세부내역

금일 옵션시세표

오늘은 코스피200 11월물 옵션 만기일로 장중 변동성 컸는데,

결과론적으로 풋옵션(시장 하락)의 압도적인 승리로 마감.

12월물 선물

미국 시장 급락으로 선물도 갭하락 시작하였으나, 예상보다 적게 떨어지며 시작했고,

바로 강한 반등이 나오길래, 최근 분위기처럼 상방 에너지 기대했으나, 11시 전후부터 종료 때까지 우하향

14시 전후 반등 나오며 낙폭을 크게 만회하나 했는데, 재차 우하향 하며 장막판 급락 파동으로 마감.

오늘 만기인 코스피200 콜옵션315

장 초반 큰 파동 때 수익을 극대화하지 못했고, 오히려 콜옵션이 꺾여 급격하게 프리미엄이 죽을 때

풋옵션으로 스위칭 하거나, 빠른 손절 후 기회를 봐야 하는데... 계속 콜옵션만 집중해서 큰 손실남.

오늘 만기인 코스피200 콜옵션312.5

그나마 14시께 콜옵션 312.5 0.6 매수하여 1.1 고점 매도하며, 오늘 손실폭 상당액 만회.

오늘 만기인 코스피200 풋옵션312.5

장 개시 후 짧게 단타로 수익 냈으나, 1/5토막으로 급락하는 동안 손실이 커졌고(두 번 손절 등으로 35% 손실)

풋옵션으로 분위기가 바뀌었을 때, 콜옵션을 버리고 풋옵션 집중해야 하는데, 콜옵션만 집중한 게 오늘 가장 큰 오점.

금일 선물옵션 실현손익

손실 난 건 다 제 부족의 요인이고, 

이렇게 시장 정리 및 매매복기를 통해 다음에는 좀 더 잘할 수 있도록 해어겠지요.

 

실패는 성공의 어머니라는 격언을 마음에 새겨봅니다.