12월 9일 옵션매매 복기 (선물옵션 동시만기일)

오늘은 12월물 선물과 옵션이 동시 만기일이었습니다. (네 마녀의 날)
3, 6, 9, 12월 두 번째 주 목요일마다 돌아옵니다.
11월 30일 이후 계속적으로 외국인들이 매도하며 시장을 짓눌렀는데,
이제 2023년 3월물 선물로 반전이 나올지 기대해 보겠습니다.

오늘 저는 콜옵션에 집중한 나머지, 오전 10시 반까지 손실이 컸고,
반면 풋옵션에서는 콜옵션 손실만큼 수익을 취하지 못해 어려웠습니다.
다만, 10시 반 이후 선물과 콜옵션 반등하며 상당 부분 손실 만회하고,
오늘 시장 약간 손실로 마감.

결과론적으로 오늘 복기를 해보니, 큰 등락 반복이 2~3번 있어
역시 파도를 잘 탔으면 수익이 제법 날 수 있는 기회였습니다.
오늘 반성을 통해 내일부턴 더 잘할 수 있도록 하겠습니다.

1. 장 시작 전

뉴욕증시 주요 종목군 등락현황

세계 주요 증시 현황

야간 선물 등락현황

2. 옵션 매매

코스피200 옵션 시세표

위의 표와 같이 콜옵션/ 풋옵션 모두 마이너스라 어느 한쪽 대박 큰 게임이 나오진 않고,
양매도 준동하면서 프리미엄 죽이는 게임.
다만 콜이든 풋이든 저점에서 2~3배 나오는 게임은 간간이 나왔음.

오늘 생명이 다하는 12월물 선물

오전 10시 반경까지는 하방 에너지 강했고(풋옵션 강세),
이후로는 반등 에너지가 들어왔으나,
어제 310 돌파를 시도했지만, 몇 번 저항으로 작용했듯이,
오늘은 307.5가 그러했음.  14시 20분경부터 상방 에너지 들어옴

오늘 생명다하는 코스피200 콜옵션307.5

오전 10시 반까지 시장이 급락하는 과정에서 콜옵션 집중한 게 큰 손실.
반면에 이때 풋옵션으로 그만큼 수익을 못 취함.
10시 반 이후 선물과 콜옵션이 반등하면서 계속 사고팔고 반복.
따라붙었다가 10% 손절, 따라붙기 해서 수익과 손절 반복했지만,
이때 손실 많이 복구.
12월 물 선물 307.5 돌파 에너지 기대했지만, 번번이 저항으로 작용.
13시경 307.5 맞고 선물과 함께 콜옵션 307.5도 휴지 수준 급락.
장막판 선물 306.5에서 308까지 약 1.5p 오르면서
콜옵션은 저가 대비 5배 상승했으나, 난 2배 먹음.
(보통 만기일에는 14시 반 이후는 매매 안 함)

오늘 생명이 다하는 코스피200 풋옵션307.5

장 초반 풋옵션이 3배 상승할 때(시장 하방 에너지 강할 때)
30% 수익밖에 못 취한 게, 오늘 매매 아쉬운 대목.

3. 시장 동향

시가총액 상위 종목군 등락현황

오늘도 시장은 매도세가 강한 가운데, 시가총액 상위 종목 군 중에는
삼성전자와 NAVER만이 상승. 나머지는 모두 하락 마감.
그나마 삼성전자도 마감 동시호가 때 약보합을 +300원으로 당겼습니다.

삼성전자 3분봉

삼성전자는 장 초반 약보합으로 시작 후, 바로 300원 상승까지 나왔지만,
이내 누르는 에너지로 하루 내내 약보합~강보합 수준 유지.
시장 메이저들이 전혀 올릴 생각이 없었습니다.
그나마 막판 프로그램 비차익으로 마감 동시호가 때 300원 상승까지 당김.

투자자별 매매동향

현물에서는 외국인이 매도, 기관이 매수
선물에서는 외국인, 기관 쌍끌이 매수.
다만 외국인은 15시경까지 2천 억대 매도에서 장막판 4천 억대로 매도액 증가

프로그램 매매동향

프로그램 비차익 시간대별 차트

하루 내내 프로그램 비차익도 1~2,000억대 순매도 나오며 시장을 짓눌렀는데,
장 막판 매수세 들어오며, 약 135억 원 순매수로 마감.
막판 삼성전자 당기는 매수세로 판단됨.

나스닥 선물 동향

나스닥 선물은 우리 시장 열리는 동안은 약세권에서,
마감할 즈음 거의 약보합까지 반등.
그렇다고 장중 우리 시장에 큰 영향을 줄 정도의 에너지 아님.

달러인덱스 & 원달러 환율

요즘 원달러 환율이 급등락을 하는데, 1,350원 정도까지
우리 시장에 큰 영향 없음.
다음 주 발표 예정인 미국 CPI 등이 시장 하회치 정도로
나오면 1,300원 아래 에너지 나올 것으로 판단.