12월 14일 파생 매매복기(cpi 종베 대실패)

안녕하세요?
주식 선물옵션 전업투자자 선한농부 입니다.

어젯밤(12월 13일) 10시 반에 발표한
미국 11월 cpi는 시장 예상치보다 0.2% 낮게 나와서
초반에는 4% 정도 급등도 나왔지만, 지키지 못하게 1%대 마감.

그 결과, 어제 종가베팅 한 건 둘 다 50% 이상 급락해서 실패.
그렇지만 장중 매매 파도 잘 타서 손실폭 많이 만회했습니다.

1. 장 시작 전

11월 미국 cpi발표 기사

세계 주요증시 마감현황

뉴욕증시 주요 종목군 등락현황

3월물 야간선물 등락현황

2. 선물옵션 매매내역

1. 종가베팅은 실패    - 위클리콜옵션 행사가  317.5 200만원 -> 약 40%대 손절                             행사가  320      50만원  ->약 50%대 손절 (복권매매)    - 위클리풋옵션 행사가  305      200만원 ->약 70%대 손절                             행사가  300        50만원 ->약 70%대 손절 (복권매매) 2. 오늘은 콜옵션만 매매.     - 위클리콜 315 0.71 매수부터 1.1까지 여러번 매매 3. 결과적으로 종가베팅 아침 3백만원대 초반 손절 했지만,     위클리콜 집중매매로 1백만원 초반까지 손실액 줄임 (대체로 만족) 4. 11월 11일 CPI 결과 대박게임 기대하고,     위클리콜 315 와 317.5 고민하였지만, 투기적으로 317.5 선택.     결과는 315가 나았겠지만, 만약 나스닥 폭등했음 내 선택이 잘했겠죠 5. 오늘은 위클리콜315와 위클리풋310 약 7:3 비율로 종가베팅

위클리옵션 시세표

오늘은 나스닥이 1% 올랐지만, 고점(약 4%) 대비 많이 밀렸기에
콜, 풋 모두 시초가 급락하여 시작.
전반적으로 오늘은 콜옵션 상방의 날이었는데
또한 내일 FOMC 결과도 있으니 큰 에너지는 나오지 않음.
다만 파생시장을 보면서 주식시장을 예측해 본다면,
코스피 2,500~2,600 가능할 듯.
삼성전자가 얼마의 속도로 직전 고점 63,000원대를 돌파하냐 관건.

3월물선물

10시 반까지 우상향 하여 오늘 고점 311.85 찍고
조정을 거친 후 전반적 우상향 흐름.
선물 312를 돌파해서 그 이상 가나 기대도 했지만,
312 부근 오면 저항으로 작용
내일 315를 돌파하나 관건.
315대 매수한 3월물 선물은 그대로 평가손으로 보유 중

오늘 매매한 위클리콜315

나스닥 1% 상승했지만,
위클리콜 시초가가 급락 수준이라

일단 오늘은 콜옵션만 집중.
비교적 파도를 오늘은 잘 탔습니다. 손절도 잘했고.
종가베팅으로 3백만원초반대 손실이었지만 
오늘 콜옵션 매매로 손실액 1백만 원 초반까지 줄임.

위클리풋310

오늘은 풋매매는 하지 않았습니다.
아.. 종가베팅 위해 15시 31분 0.73 매수한 게 바로 뛰길래
0.76 수익실현 후 다시 0.76 매수 후 오버나잇

3. 증시 동향

시가총액 상위 종목군 등락현황

오늘은 시가총액 상위 종목 군 대부분 상승 마감.
다만 1 조이상 적자설 루머 있는 SK하이닉스만 하락 마감.

삼성전자 3분봉

삼성전자도 오늘은 비교적 견조하게 상승하였습니다.
종가도 오늘 고가 수준에서 마감하였고,
이제 삼성전자가 6 만전자를 지지로
11월 11일과 12월 1일 63,000원 초반인 최근 고점 수준을
언제 돌파하느냐가 관건입니다.
당분간 우상향이라 개인적 판단 듭니다.

투자자별 매매동향

현물은 외국인과 기관이 쌍끌이 매수
선물은 장 초반 외국인 약 5천억까지 순매수했지만,
점차적으로 순매수액 감소. 결국 약 1천억 순매수로 마감.
(막판에 많이 던졌습니다. 차트 참고)
이게 무슨 의미인지 포스팅 후 연구해봐야겠습니다. 

프로그램 매매현황

프로그램 비차익 시간대별 차트

프로그램 비차익 점진적으로 순매수액 증가.
마감은 2,242억 매수.
꽤 오랜만에 2천 억대 순매수였습니다.

나스닥 선물 추이

우리 시장 열리는 동안 나스닥 선물은
소폭 상승에서 등락.
아무래도 내일 새벽 FOMC 결과에 따라 요동을 칠 듯합니다.

달러인덱스 및 원달러환율

어젯밤 CPI 발표 후 달러 인덱스 및 원달러도 급락.
아마도 내년 초에는 우리 환율 1,200원대에서 놀 것 같습니다.