11월 9일 선물옵션 매매일지 (아쉬움 큰날)

최근 1년 이상을 풋옵션이 강한 날이 워낙 많았고, 콜옵션을 사면 손실 보는 경험이 

워낙 많아, 그 트라우마가 강하게 뇌리에 남았는지 콜옵션을 사기가 무섭습니다.

더더욱 최근에 워낙 선물과 콜옵션이 많이 올라 지수대가 꽤 높아진 상황이라 더더욱

적극적으로 콜옵션을 매수하지 못했던 것 같습니다.

 

결론적으로 오늘 시장은 눌렀다 오르는 에너지였는데, 그 에너지에 편승하지 못해 아쉬웠고,

오르고 내리는 진폭도 비교적 컸지만, 그 진폭을 이용해 매매를 하지 못 한 것도 아쉽습니다.

 

I. 매매복기

1. 전일 종가베팅은 하지 않았습니다. 만약 했다면, 2~30%대 손실 났을 듯 합니다. 2. 오늘은 콜옵션 / 풋옵션/ 선물 매매 각각 딱 한번씩만 했습니다. 3. 콜옵션은 행사가격 315 장초반 저점 확인 후 0.99 매수하여 1.1 매도,      그 직후 다시 1.0을 하회했는데, 0.9매수주문을 하였지만 체결되지 않고, 바로 수직급등하여 못 따라갔습니다.     당연히 1.1~1.2대 강한 장대양봉 보고 추격해서 매수 했어야 했습니다. (손절 짧게 잡고) 4. 정오 이후 외국인 선물매수액은 5천억원 이상 유지되는데, 선물 미결제가 늘지 않고 줄어들며 선물이 밀리기 시작.     네이키드 매수가 아닌 환매수로 판단, 풋옵션은 오후에 312.5 행사가격 0.45 매수하여 짧게 0.5 수익실현 5. 4번 설명과 같이, 지수 밀리기에 오랜만에 선물 매도. 306.20 매도하여 306.00 매수 청산     선물이 밀리는거 같은데, 상방에너지도 강하여 수익을 더 극대화 하지 못했습니다.(장막판 315 살짝 아래까지 밀림) 6. 오늘도 종가베팅은 하지 않았고, 내일은 CPI빅이벤트가 금요일 반영되는 날이라 내일은 할 예정.

 

II. 시장동향

1. 새벽 마감한 미국증시는 다우지수 +1.02% /  나스닥지수 +0.49% / S&P500 +0.56% 상승마감 2. 오늘도 외국인과 기관이 코스피 쌍끌이매수. 외국인은 현선물 모두 매수 지수상승 견인     단, 최근 대형주 위주로 외국인들의 매수세가 몰리기에 개인들의 체감 상승률은 그리 크지 않을거라 사료 3. 우리시장 기준 금요일에 CPI발표 등 큰 변수가 있기때문에 내일도 시장이 뚜렷하게 한 방향으로 강하게         갈 것 같지 않고, 오늘과 유사하지 않을까 사료됩니다.

시가총액 상위종목군 등락률

시총 3위까지 모두 상승 마감. 오늘 시가총액 3, 4위가 또 바뀜.

어제 상승세였던 현대차, 기아는 보합 혹은 약보합세.

삼성전자 3분붕

삼성전자 3분 봉과 선물 3분 봉을 비교하시면 비슷합니다.

장 개시 후 눌렀다, 바로 상승 전환. 막판에는 밀렸는데, 마감 동시호가에서 올렸습니다.

투자자별 매매현황

위에서 설명한 듯이 코스피 외국인과 기관의 3~4천억 원대 쌍끌이 매수하고, 외국인이 선물은 4천억원 매수하였지만,

선물 미결제가 12시 20여 분경 3,500개까지 늘어나다가 점점 줄어들더니, 장 종료에는 -1,484개로 끝났습니다.

결국에는 이것은 네이키드 매수가 아닌 환매수로 판단되고, 이는 최근 선물 등 우리 시장이 단기 많이 올랐기 때문에

시장 메이저들도 부담을 느끼는 거라도 판단됩니다.

결국에는 더 강하게 위로 치고 올라가기 위해선, 미국 CPI가 시장 예상치인 8.0 아래로 나오거나 환율이 더 급하게

급락하는 등의 새로운 에너지가 필요한 것으로 판단됩니다.

프로그램 매매현황

프로그램 비차익 시간대별 차트

오늘도 프로그램 비차익은 약 2천억 원 매수. 장중에는 200~600억 원대 매수였는데,

장막판 순매수 금액 급증. 비차익만 봐도 요즘 상방의 에너지는 강한 듯합니다.

나스닥선물 차트

우리 시장 열리는 동안 나스닥 선물은 크진 않지만 상승세 유지하다 보합 정도 유지.

미국 중간선거 결과에 따라 움직임이 위아래로 나타날 것 같습니다.

물론 가장 큰 이벤트는 내일 밤 미국 CPI 발표가 되겠죠.

환율 추이

환율은 최근 외국인들의 국내 주식시장 매수로 인해 하향 안정되고 있습니다.

개인적으로는 빨리 1,300원도 강하게 뚫고 내려가는 에너지 나왔으면 합니다.

 

III. 선물옵션 상세내역

옵션시세표

오늘도 전일과 같이 콜옵션이 강했고, 풋옵션은 행사 가격별로 하락률이 큽니다.

요즘 시장의 분위기나 에너지를 그대로 말하고 있습니다.

12월물 선물

삼성전자 움직임 같이 장 개시 후 눌렀다가 바로 급등하였습니다.

그러나 317p에서 고점 형성하고 우하향 했듯이 단기적으로는 317대가 저항으로 작용할 듯합니다.

CPI 결과에 따라 317.5를 뚫고 320을 돌파하냐? 반대로 305 정도까지 조정을 하냐의 싸움입니다.

오랜만에 선물 매도 한번 해봤고, 오후에는 시장 바람의 방향이 하방인걸 알았지만, 상방의 에너지도

강하여 무서워서 0.2 먹고 바로 매수로 청산하였습니다.

코스피200 콜옵션 행사가격 315

아침 150% 상승 에너지에 참여 못 한 게 너무 아쉽습니다.

315부턴 조정이 충분히 나올 수 있기 때문에라도 더더욱 추격매수를 주저하게 했습니다.

코스피200 풋옵션 행사가격 312.5

오늘 시장이 상방 에너지였기 때문에 풋옵션은 안 하다가, 오후에 한번 짧게 익절 하고 마감했습니다.

11월 9일 선물옵션 매매 실현손익